crypto-trader

一套以「活下去」為第一優先、會自己砍尾部風險的加密貨幣量化系統。

• Python
• ccxt / OKX
• pandas / numpy
• 回測引擎
• 單元測試（含因果性）
• Docker
• Zeabur 24×7
• Telegram Bot

問題

我想驗證一個假設：能不能用有紀律、可回測的方式，在加密這種高波動市場裡， 做到「長期參與上漲、但在崩盤時保住本金」？目標不是暴富，而是讓系統穩健地養活自己 （cover 訂閱與硬體成本），同時當我各種交易點子的驗證引擎。

我怎麼做

• 核心策略 smart_hold：趨勢之上滿倉持有、跌破均線（含緩衝）退回現金——教科書級的趨勢跟蹤。
• 波動目標 overlay：波動升高就降部位，把最大回撤再往下壓。
• 多層風控：停損 + 總回撤熔斷（含冷卻重啟）+ 連敗閘門 + 槓桿閘門，硬性保護優先於報酬。
• 紙上 / 實盤雙軌：多個影子帳戶每日並行重放，與小額實盤同口徑；先用紙上跑滿數週驗證才碰真錢。
• 24/7 守夜：常駐排程器（非系統 cron）+ Telegram 每小時回報與深夜巡檢，闔上筆電也照跑。

成果

逐年驗證：每一個下跌年都明顯砍住回撤（樣本外、參數鄰域穩健，非單一甜蜜點）。我也據此把 「讓系統養活自己」的目標做了完整的本金/槓桿/熔斷推演，定錨在一個不需槓桿、純現貨 就能達標的甜蜜點。

我學到什麼

• 誠實面對「沒有 edge」：雙模式擇時、積極 30 分鐘盤中、做空、把短線課程的訊號日線化——這些我都認真測過，全數無可交易的 edge。能寫下「這條死路我走過了」，跟找到一條活路一樣有價值。
• 砍回撤是真 edge，打敗大盤看週期：趨勢跟蹤在崩盤時保命，但在大多頭會落後。定位要老實——全週期穩健，不是每月穩賺。
• 別為單一時期過配：任何只在某段期間、某組參數亮眼的東西，鄰域一掃就現形。
• 真正的反脆弱是結構，不是參數：即時優化參數＝過配（信心爆掉前最高）；真韌性來自存活優先、barbell、把學習放進研究迴圈而非讓規則漂移。